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股指期货投资指南 作者：徐国祥 2007-08-27 01:26
前言001
基础必读篇
第一章 股指期货的一般性问题003
第一节 股指期货的产生和发展003
一、期货交易与金融期货003
二、股指期货的产生与发展004
第二节 股指期货简介006
一、股指期货的相关概念006
二、股指期货的特点007
三、股指期货的功能008
第三节 股指期货交易与股票交易的区别及其优势010
一、股指期货交易与股票交易的区别010
二、股指期货交易的优势012
第四节 股指期货交易的基本术语013
第二章 股票价格指数019
第一节 国外证券市场股价指数评析019
一、道琼斯(Dow Jones)股价指数系列019
二、标准普尔(Standard & Poors, S&P)股价指数系列028
三、摩根士丹利资本国际(Morgan Stanley Capital International, MSCI)股价指数系列030
四、富时股价指数系列032
五、其他国际著名股价指数034
六、国际股价指数编制特点新趋势037
第二节 我国证券市场股价指数039
一、上海证券交易所股价指数039
二、深圳证券交易所股价指数045
三、中证指数有限公司指数系列049
四、其他股价指数050
第三节 沪深300股价指数——指数期货标的物051
一、指数期货标的物指数编制的基本原则051
二、沪深300指数及特点分析054
三、沪深300指数样本股名单和沪深300指数
前20位权重股名单058
开户操作篇
第三章 股指期货交易制度与操作规程069
第一节 沪深300股指期货合约介绍069
一、期货合约的概念和特点069
二、沪深300指数期货合约的主要内容070
第二节 我国期货市场的法律法规及监管体系072
一、我国期货市场的法律法规建设072
二、我国期货市场的监管体系074
第三节 股指期货风险管理制度解读076
一、保证金制度077
二、熔断机制及涨跌停板制度077
三、限仓制度078
四、大户报告制度078
五、强行平仓制度079
六、结算担保金制度081
七、风险警示制度081
八、强制减仓制度082
第四节 我国股指期货的交易开户流程083
一、我国股指期货市场的结构083
二、开户流程1——寻找合适的期货公司084
三、开户流程2——开立期货交易账户086
四、开户流程3——开户及交易信息查询087
第五节 我国股指期货套期保值管理办法解读087
一、套期保值额度的申请与审批088
二、套期保值的监督和管理089
第六节 股指期货交易的注意事项089
一、“高收益高风险”的心理准备090
二、做好盈亏计算090
三、有效的资金管理094
四、防止爆仓发生094
五、避免被强制减仓095
六、及时止损至关重要096
投资策略篇
第四章 股指期货的套期保值099
第一节 股指期货套期保值基本原理与基本原则099
一、股指期货套期保值的基本原理099
二、股指期货套期保值的基本原则100
第二节 股指期货套期保值的分类102
一、空头套期保值和多头套期保值102
二、积极套期保值和消极套期保值102
三、调整投资组合的β系数103
第三节 股指期货套期保值理论与方法104
一、简单套期保值105
二、选择性套期保值107
三、投资组合套期保值109
第四节 股指期货套期保值中的风险点114
一、套期保值模型的风险114
二、逐日结算风险115
三、消极套期保值风险115
四、基差风险115
五、管理风险116
第五节 套期保值实施流程——结合案例116
一、套期保值的实施流程116
二、套期保值案例120
第五章 股指期货的定价与套利127
第一节 股指期货定价理论127
一、完美市场条件下股指期货的定价模型127
二、不完美市场条件下股指期货的定价模型132
三、定价模型的实证分析145
第二节 股指期货套利投资策略147
一、股指期货套利综述148
二、股指期货的套利149
三、股指期货套利的流程设计153
四、股指期货套利的风险点160
第六章 股指期货的投机165
第一节 股指期货投机综述165
一、股指期货投机的概念165
二、股指期货投机的特征166
三、股指期货投机的作用166
第二节 股指期货的投机169
一、股指期货的多头投机169
二、股指期货的空头投机170
三、股指期货的非正常投机171
第三节 股指期货投机的流程设计和风险点174
一、股指期货投机的流程设计174
二、股指期货投机的风险点176
第七章 股指期货投资时机选择和股价指数趋势分析179
第一节 股指期货投资的基本分析179
一、基本分析综述179
二、宏观经济与股票价格指数181
三、政治因素与股票价格指数189
四、心理因素与股票价格指数189
第二节 股指期货投资的技术分析191
一、技术分析综述491
二、道氏理论195
三、股价指数趋势线分析198
四、人气指标——成交量值分析205
五、移动平均线分析209
六、波浪理论215
第三节 基本分析和技术分析应注意的问题219
一、基本分析和技术分析的主要区别219
二、运用基本分析和技术分析时应注意的问题220
风险管理篇
第八章 股指期货与现货指数关系及其异象225
第一节 股指期货对股票市场的影响分析225
一、股指期货对股票市场交易量的影响225
二、股指期货对股票市场波动性的影响227
三、股指期货对股指权重股的影响230
四、股指期货与股票市场价格走势之间的关系231
第二节 程序交易对现货市场的影响234
第三节 股指期货到期日效应237
第九章 股指期货的风险管理和资金管理239
第一节 股指期货投资中的风险识别239
一、风险种类的划分239
二、股指期货交易风险的基本特点241
第二节 股指期货交易中的风险管理与控制242
一、投资者的风险管理与控制242
二、期货经纪公司和交易所的风险管理与控制250
参考文献259
跋262
基础必读篇
第一章 股指期货的一般性问题003
第一节 股指期货的产生和发展003
一、期货交易与金融期货003
二、股指期货的产生与发展004
第二节 股指期货简介006
一、股指期货的相关概念006
二、股指期货的特点007
三、股指期货的功能008
第三节 股指期货交易与股票交易的区别及其优势010
一、股指期货交易与股票交易的区别010
二、股指期货交易的优势012
第四节 股指期货交易的基本术语013
第二章 股票价格指数019
第一节 国外证券市场股价指数评析019
一、道琼斯(Dow Jones)股价指数系列019
二、标准普尔(Standard & Poors, S&P)股价指数系列028
三、摩根士丹利资本国际(Morgan Stanley Capital International, MSCI)股价指数系列030
四、富时股价指数系列032
五、其他国际著名股价指数034
六、国际股价指数编制特点新趋势037
第二节 我国证券市场股价指数039
一、上海证券交易所股价指数039
二、深圳证券交易所股价指数045
三、中证指数有限公司指数系列049
四、其他股价指数050
第三节 沪深300股价指数——指数期货标的物051
一、指数期货标的物指数编制的基本原则051
二、沪深300指数及特点分析054
三、沪深300指数样本股名单和沪深300指数
前20位权重股名单058
开户操作篇
第三章 股指期货交易制度与操作规程069
第一节 沪深300股指期货合约介绍069
一、期货合约的概念和特点069
二、沪深300指数期货合约的主要内容070
第二节 我国期货市场的法律法规及监管体系072
一、我国期货市场的法律法规建设072
二、我国期货市场的监管体系074
第三节 股指期货风险管理制度解读076
一、保证金制度077
二、熔断机制及涨跌停板制度077
三、限仓制度078
四、大户报告制度078
五、强行平仓制度079
六、结算担保金制度081
七、风险警示制度081
八、强制减仓制度082
第四节 我国股指期货的交易开户流程083
一、我国股指期货市场的结构083
二、开户流程1——寻找合适的期货公司084
三、开户流程2——开立期货交易账户086
四、开户流程3——开户及交易信息查询087
第五节 我国股指期货套期保值管理办法解读087
一、套期保值额度的申请与审批088
二、套期保值的监督和管理089
第六节 股指期货交易的注意事项089
一、“高收益高风险”的心理准备090
二、做好盈亏计算090
三、有效的资金管理094
四、防止爆仓发生094
五、避免被强制减仓095
六、及时止损至关重要096
投资策略篇
第四章 股指期货的套期保值099
第一节 股指期货套期保值基本原理与基本原则099
一、股指期货套期保值的基本原理099
二、股指期货套期保值的基本原则100
第二节 股指期货套期保值的分类102
一、空头套期保值和多头套期保值102
二、积极套期保值和消极套期保值102
三、调整投资组合的β系数103
第三节 股指期货套期保值理论与方法104
一、简单套期保值105
二、选择性套期保值107
三、投资组合套期保值109
第四节 股指期货套期保值中的风险点114
一、套期保值模型的风险114
二、逐日结算风险115
三、消极套期保值风险115
四、基差风险115
五、管理风险116
第五节 套期保值实施流程——结合案例116
一、套期保值的实施流程116
二、套期保值案例120
第五章 股指期货的定价与套利127
第一节 股指期货定价理论127
一、完美市场条件下股指期货的定价模型127
二、不完美市场条件下股指期货的定价模型132
三、定价模型的实证分析145
第二节 股指期货套利投资策略147
一、股指期货套利综述148
二、股指期货的套利149
三、股指期货套利的流程设计153
四、股指期货套利的风险点160
第六章 股指期货的投机165
第一节 股指期货投机综述165
一、股指期货投机的概念165
二、股指期货投机的特征166
三、股指期货投机的作用166
第二节 股指期货的投机169
一、股指期货的多头投机169
二、股指期货的空头投机170
三、股指期货的非正常投机171
第三节 股指期货投机的流程设计和风险点174
一、股指期货投机的流程设计174
二、股指期货投机的风险点176
第七章 股指期货投资时机选择和股价指数趋势分析179
第一节 股指期货投资的基本分析179
一、基本分析综述179
二、宏观经济与股票价格指数181
三、政治因素与股票价格指数189
四、心理因素与股票价格指数189
第二节 股指期货投资的技术分析191
一、技术分析综述491
二、道氏理论195
三、股价指数趋势线分析198
四、人气指标——成交量值分析205
五、移动平均线分析209
六、波浪理论215
第三节 基本分析和技术分析应注意的问题219
一、基本分析和技术分析的主要区别219
二、运用基本分析和技术分析时应注意的问题220
风险管理篇
第八章 股指期货与现货指数关系及其异象225
第一节 股指期货对股票市场的影响分析225
一、股指期货对股票市场交易量的影响225
二、股指期货对股票市场波动性的影响227
三、股指期货对股指权重股的影响230
四、股指期货与股票市场价格走势之间的关系231
第二节 程序交易对现货市场的影响234
第三节 股指期货到期日效应237
第九章 股指期货的风险管理和资金管理239
第一节 股指期货投资中的风险识别239
一、风险种类的划分239
二、股指期货交易风险的基本特点241
第二节 股指期货交易中的风险管理与控制242
一、投资者的风险管理与控制242
二、期货经纪公司和交易所的风险管理与控制250
参考文献259
跋262
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